Nauki ekonomiczne geometrię fraktalną wykorzystują w analizie danych finansowych. By przybliżyć tę hipotezę, zauważmy skłonność człowieka do modelowania zjawisk go otaczających. Dzięki temu w latach 60 ubiegłego wieku powstała hipoteza rynku efektywnego. Przewidywała ona kilka założeń, z którymi nie wszyscy się zgadzali. Założenia te to: - pojedynczy inwestor nie jest w stanie wpływać swoim działaniem na ceny akcji, - inwestorzy otrzymują informacje w tym samym momencie i planują przedsięwzięcia mające trwać tak samo długo.

Takie i podobne założenia (kontrowersyjne zresztą) skłoniły do poszukiwania bardziej rzeczywistego modelu rynkowego. Tak światło dzienne ujrzała hipoteza rynku fraktalnego. Odkrywcy zauważyli, iż wiele zjawisk makroekonomicznych da się prognozować, używając geometrii fraktalnej. Rozległość zjawiska ekonomicznego (wielka inwestycja, czy mała spekulacja) nie ma tutaj znaczenia, ponieważ zjawiska ekonomiczne niezależnie od wielkości posiadają cechy wspólne. Każda duża zmiana składa się w istocie z szeregu mniejszych zmian o podobnej naturze (widzimy podobieństwo do fraktali, gdzie nawet mały element podobny jest do całości). Mimo, że w tej hipotezie olbrzymi udział ma teoria chaosu, to założenia modelu rynku fraktalnego są bliższe rzeczywistości niż założenia rynku efektywnego. Z tego powodu jest coraz częściej używana.

Za jej weryfikacje zabrał się między innymi zespół naukowców z Politechniki EHT Zurich. Analizując ponad 10000 transakcji na dobę, tworzą podstawę do sprawdzenia teorii. Pieniądze towarzyszące giełdzie papierów wartościowych z chęcią są przeznaczane na przedsięwzięcia polegające na prognozowaniu, a analiza fraktalna jest jedną z najlepszych metod do tego służącą. Liczenie wymiaru Minkowskiego z wykresu cen akcji może posłużyć do analizy trendów spółek. Udowodniono również, że ruchami kursów giełdowych rządzą prawa dynamiki nieliniowej. Trwają również badania nad wymiarem fraktalnym szeregów czasowych sprzedaży produktów w sieciach hipermarketów. Istnieje podejrzenie, że szeregi te wykazują cechy fraktali, co być może pozwoli na generowanie skuteczniejszych od dotychczasowych prognoz sprzedaży produktów w sieciach sklepów, które identyfikują swoich klientów.

Według FMA w analizie fraktalnej (Fractal Market Analysis) istnieje możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsc na osi czasu, w których na rynku następuje odwrócenie dotychczasowego trendu i to z wystarczającym wyprzedzeniem, aby inwestorzy mogli skorzystać z rekomendacji i zająć odpowiednie pozycje. FMA pozwala przygotować się do tego, co będzie za dzień, za tydzień czy za trzy miesiące. Model fraktalny jest jakby dekoderem rynku. Tysiące, a czasami setki tysięcy decyzji uczestników rynku działających w tym samym czasie powodują, że przez większości czasu widzimy dosyć chaotyczne notowania, to w górę, to w dół, zanim wykształci się jakiś konkretny trend. Jednak spojrzenie całościowe pozwala na przewidywanie chaosu. W ten sposób wyznaczone zostało m.in. miejsce odwrócenia trendu na EUR/USD 26 października 2000, z dokładnością do jednego dnia, przewidziany był silny spadek USD/PLN w listopadzie 2003, załamanie na rynku NASDAQ.

Analiza fraktalna w ekonomii jest wykorzystywana do wyznaczania kursów walut, towarów, akcji i indeksów giełdowych z równą precyzją. Analizowany produkt finansowy musi spełniać pewne warunki brzegowe, po spełnieniu których przystępuje się do sprawdzenia, czy jego przebiegi zawierają tzw. pamięć wewnętrzną. Wszystko wymaga wielu obliczeń, ale włożoną pracę wynagradza skuteczność prognoz. W przypadku produktów finansowych, dla których podaje się wolumen, stworzona została specjalna niestochastyczna analiza wolumenu dająca bardzo precyzyjne sygnały wejścia lub wyjścia, zanim rynek zdąży zmienić ceny.